確率統計
対数正規分布サンプリング; Log Normal Distribution Sampling

概要

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対数正規分布とは以下の式で表現される確率分布。正規分布に従う確率変数を\(Z\)としたとき、\(exp(Z)\)は対数正規分布に従う。

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}\sigma x} exp \left(-\frac{(\log x-\mu)^2}{2 \sigma^2} \right) , \quad x \gt 0 $$



ソースコード

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namespace ExRandom.Continuous {
    public class LogNormalRandom : Random{
        readonly NormalRandom nd;

        public LogNormalRandom(MT19937 mt, double s = 1, double m = 0){
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.nd = new NormalRandom(mt, sigma : s, mu : m);
        }

        public override double Next() {
            return Math.Exp(nd.Next());
        }
    }
}

関連項目

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メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス
正規分布サンプリング