Fisher's Z分布サンプリング - わかばテクノロジ

確率統計
Fisher's Z分布サンプリング; Fisher's Z Distribution Sampling

概要

Fisher's Z分布とは以下の式で表現される確率分布。

$$f(x)=\frac{2 d_1^{d1/2} d_2^{d2/2} }{B(d_1/2, d_2/2)} \frac{exp(d_1 x)}{ (d_1 exp(2x)+d_2)^{(d_1+d_2)/2} } $$

ソースコード


namespace ExRandom.Continuous {
    public class FishersZRandom : Random{
        readonly SnedecorsFRandom sd;

        public FishersZRandom(MT19937 mt, uint d1 = 2, uint d2 = 2) {
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.sd = new SnedecorsFRandom(mt, d1, d2);
        }

        public override double Next() {
            double s;

            do {
                s = sd.Next();
            } while(s <= 0);

            return Math.Log(s) * 0.5;
        }
    }
}