確率統計
ワイブル分布サンプリング; Weibull Distribution Sampling

概要

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ワイブル分布とは以下の式で表現される確率分布。

$$f(x)=\frac{\alpha}{\beta} \left( \frac{x-\lambda}{\beta} \right)^{\alpha-1} exp \left( - \left( \frac{x-\lambda}{\beta} \right)^{\alpha} \right) $$



ソースコード

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namespace ExRandom.Continuous {
    public class WeibullRandom : Random{
        readonly MT19937 mt;
        readonly double inv_alpha, beta, lambda;

        public WeibullRandom(MT19937 mt, double alpha = 1, double beta = 1, double lambda = 0) {
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            if(!(alpha > 0) || !(beta > 0)) {
                throw new ArgumentException();
            }

            this.mt = mt;
            this.inv_alpha = 1 / alpha;
            this.beta = beta;
            this.lambda = lambda;
        }

        public override double Next() {
            double u = mt.NextDouble_OpenInterval0();

            return lambda + beta * Math.Pow(-Math.Log(u), inv_alpha);
        }
    }
}

関連項目

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メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス