確率統計
レイリー分布サンプリング; Rayleigh Distribution Sampling

概要

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レイリー分布とは以下の式で表現される確率分布。

$$f(x)=\frac{x}{\sigma^2} exp \left(-\frac{x^2}{2 \sigma^2} \right), \quad x \geq 0 $$



ソースコード

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namespace ExRandom.Continuous {
    public class RayleighRandom : Random{
        readonly MT19937 mt;
        readonly double sigma;

        public RayleighRandom(MT19937 mt, double sigma = 1) {
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.mt = mt;
            this.sigma = sigma;
        }

        public override double Next() {
            double r = mt.NextDouble_OpenInterval0();

            return sigma * Math.Sqrt(-2.0 * Math.Log(r));
        }
    }
}

関連項目

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メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス