確率統計
パレート分布サンプリング; Pareto Distribution Sampling

概要

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パレート分布とは以下の式で表現される確率分布。

$$f(x)=\begin{cases} \frac{\alpha \beta^\alpha}{x^{\alpha+1}} & \quad x \geq \beta \\ 0 & \quad x \lt \beta \end{cases} $$



ソースコード

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namespace ExRandom.Continuous {
    public class ParetoRandom : Random{
        readonly MT19937 mt;
        readonly double inv_alpha, beta;

        public ParetoRandom(MT19937 mt, double alpha = 1, double beta = 1) {
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            if(!(alpha > 0) || !(beta > 0)) {
                throw new ArgumentException();
            }
            
            this.mt = mt;
            this.inv_alpha = 1.0 / alpha;
            this.beta = beta;
        }

        public override double Next() {
            double r = mt.NextDouble_OpenInterval0();

            return beta / Math.Pow(r, inv_alpha);
        }
    }
}

関連項目

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メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス