確率統計
ラプラス分布サンプリング; Laplace Distribution Sampling

概要

---

ラプラス分布とは以下の式で表現される確率分布。

$$f(x)=\frac{1}{2 b} exp \left(-\frac{|x-\mu|}{b} \right) $$



ソースコード

---

namespace ExRandom.Continuous {
    public class LaplaceRandom : Random{
        readonly MT19937 mt;
        readonly double b, mu;

        public LaplaceRandom(MT19937 mt, double b = 1, double mu = 0) { 
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.mt = mt;
            this.b = b;
            this.mu = mu;
        }

        public override double Next() {
            double r = mt.NextDouble_OpenInterval01() - 0.5;

            return mu - b * Math.Sign(r) * Math.Log(1.0 - 2.0 * Math.Abs(r));
        }
    }
}

関連項目

---

メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス