確率統計
指数分布サンプリング; Exponential Distribution Sampling

概要

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指数分布とは以下の式で表現される確率分布。ある事象が単位時間あたりに起きる回数を\(\lambda\)としたとき、事象の起きる間隔は指数分布に従う。

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x} , \quad x \geq 0 $$



ソースコード

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namespace ExRandom.Continuous {
    public class ExponentialRandom : Random{
        readonly MT19937 mt;
        readonly double lambda;

        public ExponentialRandom(MT19937 mt, double lambda = 1) { 
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.mt = mt;
            this.lambda = lambda;
        }

        public override double Next() {
            double u = mt.NextDouble_OpenInterval0();

            return -lambda * Math.Log(u);
        }
    }
}

関連項目

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メルセンヌ・ツイスタ
各種確率分布サンプリング基本クラス