アーラン分布サンプリング - わかばテクノロジ

確率統計
アーラン分布サンプリング; Erlang Distribution Sampling

概要

アーラン分布とは以下の式で表現される確率分布。ガンマ分布の形状パラメータ$\kappa$を整数に限定したものである。

$$f(x)=x^{k-1} \frac{e^{-x/\theta}}{(k-1)! \theta ^k} , \quad x \geq 0 $$

ソースコード


namespace ExRandom.Continuous {
    public class ErlangRandom : Random{
        readonly GammaRandom gd;

        public ErlangRandom(MT19937 mt, uint k = 2, double theta = 1) {
            if(mt == null) {
                throw new ArgumentNullException();
            }

            this.gd = new GammaRandom(mt, kappa : k, theta : theta);
        }

        public override double Next() {
            return gd.Next();
        }
    }
}